Ein Freund von mir hatte das ebenso. Er hat dann mal jemenden in der Sauna mit einem Hut aus Filz gesehen und nachgefragt wozu das gut sei. Der ist dazu da, die Hitze nicht über den Kopf zu verlieren oder zu schnell wieder abzukühlen. Mitt diesem Saunahut bleibt der Kopf gleichmäßig warm.

Er hat den Hut dann auch ausprobiert und seitdem beim, oder nach dem Saunieren keine bis kaum noch Kopfschmerzen. Es sieht zwar vielleicht etwas lustig aus, mit Hut in der Sauna zu sitzen, das sollte aber nicht interessieren, wenn´s hilft. Es gibt sie zum Beispiel hier: http://www.saunahut.de zu kaufen